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工银瑞信财富快线货币市场基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

工银瑞信财富快线货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 8 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 3 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 8

3.3 其他指标......10

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6 审计报告 ......17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表......20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 21

7.4 报表附注......23

§8 投资组合报告 ......51

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51

8.2 债券回购融资情况 ...... 52

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 52

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 53

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...... 54

8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 54

8.9 投资组合报告附注 ...... 54

§9 基金份额持有人信息......55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ...... 56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 56

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 56

§10 开放式基金份额变动 ......57

§11 重大事件揭示 ......57

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

11.4 基金投资策略的改变 ...... 58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 59

11.9 其他重大事件 ...... 59

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......60

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60

§13 备查文件目录 ......61

13.1 备查文件目录 ...... 61

13.2 存放地点......61

13.3 查阅方式......61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信财富快线货币市场基金

基金简称 工银财富货币

基金主代码 000760

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份 824,470,012.71 份

额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基

工银财富货币 A 工银财富货币 B

金简称

下属分级基金的交

000760 002722

易代码

报告期末下属分级

548,867,580.41 份 275,602,432.30 份

基金的份额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基

准的投资收益。

投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,

在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,

实现组合增值。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低

的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型

基金,也低于混合型基金与股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露 姓名 朱碧艳 罗菲菲

负责人 联系电话 400-811-9999 010-58560666

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-811-9999 95568

传真 010-66583158 010-58560798

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 北京市西城区复兴门内大街 2 号

号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲

5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、

甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 北京市西城区复兴门内大街 2 号

大厦 A 座 6-9 层

邮政编码 100033 100031

法定代表人 王海璐 洪崎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼

普通合伙) 16 层

注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1

.1

数 2019 年 2018 年 2017 年

工银财富货 工银财富货 工银财富货 工银财富货 工银财富货 工银财富货币

币 A 币 B 币 A 币 B 币 A B

期 17,383,101. 7,464,917.7 44,319,307. 199,705,731 38,707,726. 317,149,069.

已 00 8 12 .00 26 63

期 17,383,101. 7,464,917.7 44,319,307. 199,705,731 38,707,726. 317,149,069.

利 00 8 12 .00 26 63

值 2.4072% 2.6536% 3.1962% 3.4445% 3.5819% 3.8308%

3.1

.2

数 2019 年末 2018 年末 2017 年末

金 548,867,580 275,602,432 885,124,386 425,712,509 987,319,530 2,322,960,66

资 .41 .30 .04 .88 .14 4.23

金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.1

.3

计 2019 年末 2018 年末 2017 年末

值 13.7301% 12.3174% 11.0567% 9.4140% 7.6170% 5.7708%

注:1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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