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工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 8 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 3 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及 目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指 标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告. . ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告. . ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 155.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15

§7 年度财务报 表 ...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 18

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 21

§8 投资组合报 告 ...... 49

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55

8.12 投资组合报告附注 ...... 55

§9 基金份额持 有人信息 ...... 56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57

§10 开放式基 金份额变动...... 57

§11 重大事件 揭示...... 58

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 58

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59

11.4 基金投资策略的改变 ...... 59

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59

11.8 其他重大事件 ...... 60

§12 影响投资 者决策的其他重要信息...... 62

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 62

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63

§13 备查文件 目录...... 63

13.1 备查文件目录 ...... 63

13.2 存放地点 ...... 63

13.3 查阅方式 ...... 63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金

基金简称 工银中证新能源指数分级

场内简称 新能母基

基金主代码 164821

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 9 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

报告期末基金份 23,687,017.94 份

额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的 深圳证券交易所

证券交易所

上市日期 2015 年 8 月 3 日

下属分级基金的基

新能 A 级 新能 B 级 新能母基

金简称

下属分级基金的交

150327 150328 164821

易代码

报告期末下属分级

1,817,087.00 份 1,817,087.00 份 20,052,843.94 份

基金的份额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实

现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供

具有差异化收益和风险特征的投资工具。

投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建

基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基

金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法

构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金

对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收

益率偏离度的年度平均值不超过 0.35%,偏离度年化标准差不超过 4%。

业绩比较基准 中证新能源指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税

后)×5%。

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制

策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中

处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份额具

有不同的风险和收益特征。工银新能源 A 份额具有低风险、低预期收益

的特征;工银新能源 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司

信息披露 姓名 朱碧艳 李淼

负责人 联系电话 400-811-9999 010-66568780

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn yhzq_tggz@chinastock.com.cn

客户服务电话 400-811-9999 95551;400-888-8888

传真 010-66583158 010-66568532

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 中国北京西城区金融大街 35 号

号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 2-6 层

5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、

甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 中国北京西城区金融大街 35 号

大厦 A 座 6-9 层 国际企业大厦 C 座

邮政编码 100033 100033

法定代表人 王海璐 陈共炎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼

普通合伙) 16 层

中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

注册登记机构 司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期

间数据和 2019 年 2018 年 2017 年

指标

本期已实 -1,602,401.17 -4,135,345.79 -1,509,392.91

现收益

本期利润 4,170,561.47 -13,685,176.21 3,359,152.83

加权平均

基金份额 0.1630 -0.4102 0.0780

本期利润

本期加权

平均净值 19.97% -42.83% 6.66%

利润率

本期基金

份额净值 20.69% -36.15% 5.69%

增长率

3.1.2 期

末数据和 2019 年末 2018 年末 2017 年末

指标

期末可供 -13,794,846.34 -19,337,890.48 -16,433,647.69

分配利润

期末可供

分配基金 -0.5824 -0.7210 -0.3904

份额利润

期末基金 20,493,993.93 19,970,737.87 50,231,537.17

资产净值

期末基金 0.8652 0.7446 1.1933

份额净值

3.1.3 累

计期末指 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额

累计净值 -38.68% -49.19% -20.44%

增长率

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。

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